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分级基金A类份额投资价值表(2015.5.10降息后)  

2015-05-11 13:08:48|  分类: 家庭理财 |  标签: |举报 |字号 订阅

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假设市场利率降到6.7%,并以此为贴现率。降息,A类约定利率越低越不利

仅适用永续浮息A类。

分级A投资价值表

理论价=基准值+本期应计利息。基准值为理论净价,满足方程:基准值=n年派息现值+下折价值贴现=s+(0.75+0.25*基准值)*z。z=(1+b)^-n,下期约定利率为r,贴现率b=6.7%,平均下折年限为n=17-r*100,n年派息现值s=pv(b,n,-r)。解方程得基准值=(s+0.75*z)/(1-0.25*z)。隐含收益率近似计算为理论价/市价*b。

净价基准表
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